Fabrice Riva

Université Paris Dauphine

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris Cedex 16

Mail: fabrice.riva@dauphine.fr



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PUBLISHED ARTICLES

Liquidity in European Equity ETFs: What Really Matters? (joint with Anna Calamia and Laurent Deville)
Bankers, Markets and Investors, n°124, May-June 2013, 60-73 (link)
Seasoned Equity Offerings: Stock Market Liquidity and the Rights Offer Paradox (joint with Edith Ginglinger and Laure Matsoukis)
Journal of Business Finance and Accounting, vol. 40, 215-238, January-February 2013 (link)
Production de liquidité par les marchés boursiers, valorisation des actifs et coûts de financement
Revue d'Economie Financière, n°106, 31-48, Juin 2012 (link)
The Determinants of Volatility on the American Crude Oil Futures Market (joint with Delphine Lautier)
OPEC Energy Review, Vol 32, No. 2, June 2008 (link)
Liquidity and Arbitrage in Options Markets: A Survival Analysis Approach (joint with Laurent Deville)
Review of Finance, 11, 497-525, September 2007 (link)
On the Smile Effect and Market Imperfections in Presence of Jumps and Incomplete Information
(joint with Mondher Bellalah)
Quarterly Journal of Finance India, 15, 4, 1279-1288, December 2001
Performances des sociétés immobilières à la Bourse de Paris (avec Bernard Thion)
Banque et Marchés, 30, 31-45, septembre-octobre 1997 (link)


WORKING PAPERS

Le marché des blocs hors-CAC : un supplément de liquidité pour la Bourse de Paris ?
Cahier de recherches du CEREG, 2000 (article)
Les échanges de blocs sur le marché central à la Bourse de Paris : une étude empirique
Cahier de recherches du CEREG, 1997 (article)
Etude comparée des performances des sociétés de culture publique et de culture privée : méthodologie et résultats commentés (en collaboration avec Joanne Hamet et Samia Tnani)
Cahier de recherches du CEREG, 1996 (article)
Mise en évidence de la composante d'asymétrie d'information de la fourchette de prix : une application aux titres du CAC 40
Cahier de recherches du CEREG, 1995 (article)


Chroniques dans Option Finance




Crise des subprimes et CDO: l'erreur était humaine
Option Finance, n°1172, 7 mai 2012 (chronique)
Trading algorithmique : faut-il vivre avec son temps ?
Option Finance n°1149, 21 novembre 2011 (chronique)
Arbitrage et limites à l'arbitrage (avec Laurent Deville)
Option Finance, n°953, 29 octobre 2007 (chronique)
La liquidité a un prix pour les investisseurs
Option Finance, n°895, 28 août 2006 (chronique)
Volatilité et liquidité sur la marché du pétrole brut (avec Delphine Lautier)
Option Finance, n°799, 13 septembre 2004 (chronique)